A capelinha, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição, remonta ao início do século XVIII, época em que o proprietário daquelas terras era o capitão Henrique Martins. A Capela da Jaqueira é uma construção barroca. O seu interior é decorado com azulejos raros, do mesmo estilo dos azulejos dos conventos carmelitas e franciscanos. Podem ser apreciados alguns notáveis painéis sacros, de traçados e cores fortes, que o tempo não conseguiu apagar. É possível observar, também, dois grandes retratos a óleo, sobre madeira, representando Santo Antônio e São Henrique, bem como São João Batista e São Filipe Nery. O altar do templo é barroco, embora apresente alguns motivos em estilo rococó.